收盤日記 ／ 2009年6月8日

以下為當日大盤時間軸之片面觀察，純技術性討論，投資抉擇應多方指標參考為上策........

本觀盤記錄，僅為維持個人盤感之例行功課，非喊盤之用。相關單位、人士請勿作過度解讀，謝謝 ^^



現貨收 6628.02 (-228.72 / -3.34%)　／　成交量 1473.01E　／　正價差 14.98

首先觀察各大綜合指數之表現，強勢順序概略判定為：電子＞非金電＞台指＞金融。

◎ 觀察集中市場：

現貨部份→　開平高走低收最低位置　純陰線　量能遽增　昨量比 1.56　振幅 4.07
期指部份→　開平高走低收低位置　長陰線　線收未純　下影線略長　量能遽增　昨量比 2.51　振幅 3.98

進行交叉比對：
期、現兩方正價差為 14.98。
走勢型態相同，急挫下殺格局。
線型上，同收長陰線，現貨方收純陰，表態最弱；期指方尾盤勉強收斂跌勢，仍屬空方極有利判定。
量能上，同呈遽增，強化空方線型結構。
Ｋ線排列上，期、現兩方兩日皆呈空方吞噬，且一日跌破5、10、24日均線，低檔在5月19日多方缺口附近找到支撐。
量能排列上，忽略前週六補行交易日不論，仍呈量增排列。
由以上因素加總考量之，線收弱勢、量能有出、Ｋ線排列空方吞噬、量能排列空方補量；依單一線型論，來日仍走弱勢盤居多，多方唯一生機在5月19日多方缺口內進行掙扎回攻。

◎ 觀察電子族群：

現貨部份→　開平高走低收最低位置　純陰線　量能遽增　昨量比 1.35　振幅 3.79
期指部份→　開平高走低收低位置　紡錘長陰線　上影線長　量能遽增　昨量比 3.89　振幅 3.70

進行交叉比對：
期、現兩方逆價差為 0.02。
走勢型態相同，急挫下殺格局。
線型上，同收長陰線，現貨方收純陰，表態最弱；期指方留長上影，尾盤勉強收斂跌勢，仍屬空方有利判定。
量能上，同呈遽增，強化空方線型結構。
Ｋ線排列上，期、現兩方兩日皆呈空方吞噬，且一日跌破5、10、24日均線，低檔在5月19日多方缺口附近找到支撐。
量能排列上，忽略前週六補行交易日不論，仍呈量增排列，但現貨方殺盤不積極。
由以上因素加總考量之，線收弱勢、量能有出、Ｋ線排列空方吞噬、量能排列空方補量；大致表現與集中市場部份相同，來日仍走弱勢盤居多，多方唯一生機同樣在5月19日多方缺口內進行掙扎回攻，但現貨方明顯遠離缺口防線，且量能未明顯放大，為明日多方撐盤關鍵。

◎ 觀察金融族群：

現貨部份→　開平高走低收低位置　長陰線　留短下影線　量能遽增　昨量比 1.97　振幅 6.35
期指部份→　開平高走低收低位置　長陰線　線收未純　下影線略長　量能遽增　昨量比 3.32　振幅 6.55

進行交叉比對：
期、現兩方正價差為 4.22。
走勢型態相同，急挫下殺格局，盤中略有撐盤。
線型上，同收長陰線，期指方尾盤勉強收斂跌勢，但均屬空方有利判定。
量能上，同呈遽增，強化空方線型結構。
Ｋ線排列上，期、現兩方兩日皆呈空方吞噬，且一日跌破5、10、24日均線，低檔5月19日多方缺口迫入一半。
量能排列上，忽略前週六補行交易日不論，仍呈量增排列。
由以上因素加總考量之，線收弱勢、量能有出、Ｋ線排列空方吞噬、量能排列空方補量；大致表現與集中市場部份相同，但Ｋ線排列更不佳，弱勢回測機會仍大，為空方明日續殺的憑藉。

◎ 觀察非金電族群：

現貨部份→　開平高走低收最低位置　純陰線　量能遽增　昨量比 1.04　振幅 3.65
期指部份→　開平高走低收低位置　長陰線　線收未純　下影線長　量能遽增　昨量比 3.68　振幅 3.75

進行交叉比對：
期、現兩方正價差為 49.36。
走勢型態相同，急挫下殺格局。
線型上，同收長陰線，現貨方收純陰，表態最弱；期指方尾盤勉強收斂跌勢，仍屬空方極有利判定。
量能上，同呈遽增，但以量能排列而論，則無明顯補量，空方線強，結構持平。
Ｋ線排列上，期、現兩方兩日皆呈空方吞噬，且一日跌破5、10、24日均線，低檔5月25日多方缺口現貨封閉確實。
量能排列上，忽略前週六補行交易日不論，量增不明顯，無特殊訊號。
由以上因素加總考量之，線收弱勢、量能持平、Ｋ線排列空方吞噬、量能排列無特殊訊號；現貨方多方缺口封閉確實，雖期指方尾盤作出拉抬，做出下影線，但掙扎無用，現貨方補量強化純陰線型，來日回測機會仍大。



明日大盤支撐、壓力之區間：
強壓力６９３１、短壓力６７６８、短支撐６５７８、強支撐６４２８。
重挫格局，戰線大幅下調，一日跌破5、10、24日均線，以及前設之中繼點、短、強支撐，空方殺盤力道頗大。因此全數點位重設，短支撐為5月19日多方缺口下緣，強支撐為5月15日下影線低點。而今日長陰線之中介位置設為多方短壓力（也是代表強勢抵抗，必要之及格點位），而前設之短壓力上調為新的強壓力點位。

以下針對操作方面作重點提示：

● 摩台指以低盤作收，正價差約0.37，而新台幣匯率回跌一角以上，資金撤出跡象明顯，搭配央行政策宣示，其原由可見一般。
● 三大法人買賣超資料，總計賣超90.02E，各法人皆同步賣超，其中外資部份雖賣超僅69.12E，但衡量買進實際金額，今日調節立場甚於換股操作。
● 另外盤勢回測明顯，估計晚間融資報告，會有巨幅減量。此處有幾個想法，首先，外資於近7000整數關卡，進駐資金甚多，短日內調節卻不大，估計其立場仍未氣結。而今日適逢挫跌形勢，前幾交易日進駐融資又多，因此形成散戶多殺多之勢，也無須意外，以這樣的角度來看，今日主要以一般投資人信心不足退場為多。
● 前日盤勢收尾位置多空難辨，格主於前日日記曾提出一個可能性：外資前週一至週三連續大買，單日平均近百億，當時指數於高檔震盪，但盤價未撐場，逐日回落，逢週末內資、散戶托高盤價，下週開盤，須特別留意盤勢動向，外資或有短日調節動作。而今日早盤，開高續攻無力，高檔點火，散戶離場，指數下殺毫無支撐，若以個人臆測的短日調節而論，也未免過度弱勢反應。
● 令格主最意外的是，若今日走空方劇本，法人縮手，短日調節逢高出脫，估計下殺動能也不會太大，頂多在短支撐附近就會出現抵抗（量縮尤確），以上所言可參考前日日記尾段。當時的想法在於，外資籌碼的定位，一旦指數回測過深，外資高檔進駐之籌碼，形同套牢，但盤中短期均線、短、強支撐，幾乎作用不大，即使說有中實戶趁亂出脫，格主也不意外。
● 如此一來，這盤有兩個看法：其一，盤勢於低檔守住519多方缺口，此處防禦意義甚大，歷經近一個月的交易日都未破，經驗上必須樂觀看待。其二，即使大盤策動回攻，上檔最高上限，估計也不會再創新高（前波７０８４），法人籌碼於此處應作解套為大，再加上央行打擊炒匯，短日內資金行情稍退，那麼外資法人解套的契機在哪？格主認為，大盤若有幸守住519多方缺口，那麼盤勢回攻後，於７０８４～６５７８之間，仍有許久的區間震盪時間。
● 但以今日收尾線型而論，來日暫不作樂觀預期，各大族群多收長陰線，Ｋ線排列均為空方吞噬，現貨方更多以純陰增量線收尾，即使期指方尾盤收歛跌勢，意義也不大，明日開盤續走回測的機會仍高。
● 電子族群現貨方量平，低檔距離519多方缺口仍遠，今日相對穩盤，來日盤勢即使回測，仍為撐盤主役，相對來說，也是大盤回攻的多方寄託。
● 而金融族群低檔迫入519多方缺口一半，非金電族群低檔封閉525多方缺口，此二者為來日盤勢回測的空方焦點，明天盤中，兩族群持續盤軟，下檔519多方缺口多半難守，於缺口下緣附近收弱勢抵抗線的機會大。
● 行文至此，美股期電盤驟然下殺，也為明日盤勢增加不利因素，明日早盤確認，美股若挫跌呈中黑盤以上，台股下檔519缺口不保，但電子族群仍會力圖拉回缺口區間內掙扎，形成未確實封閉，如此一來，多方仍有一線生機，總而言之，5月19日多方缺口，為近日多方最後底限，此處轉空，法人調節，以及融資殺盤只會加劇，後續回測將難以估算。
● 短期持股人（今日低檔積極承接者）：走多方劇本，雖然機率不大，以短壓力６７６８為強勢抵抗確立點，於此上攻過程，量增、量縮皆觀望續抱，即使回攻突破短壓往上續攻堅，也勿追高增加部位。／走盤局劇本，攻擊短壓量縮未果，則回測盤整為大，大盤於此處量縮盤旋，一律續抱。／走空方劇本，以今日收尾而論，來日開低盤為大，約於短撐附近出現抵抗，若多方盤中抵抗未出量（見Ｋ分線），則缺口難守，一確定封閉確實，停損斷然出場。至於國際盤勢挫跌收場，則短撐不保，直接作出空方缺口，此時一律出清離場為佳。
● 空手投資人：走多方劇本，雖然機率不大，以短壓力６７６８為強勢抵抗確立點，於此上攻過程，量增、量縮皆空手觀望，但回攻突破短壓往上續攻堅，尾盤估計成交量增加，可酌量追價進場，部位不可太多。／走盤局劇本，攻擊短壓量縮未果，則回測盤整為大，大盤於此處量縮盤旋，選擇量大題材股，佈局短日攻擊。／走空方劇本，以今日收尾而論，來日開低盤為大，約於短撐附近出現抵抗，此處逢回作多可，但以尾盤估計成交量增加為確立，少量進駐測試，以紀律彌補風險。至於國際盤勢挫跌收場，則短撐不保，直接作出空方缺口，那麼就觀察強支撐的耐性，此強支撐為三星反轉的確立點，防禦意義甚大，即使大盤處轉空趨勢，仍可於此作短打攻擊之佈局，區間套利為目標。

以上就是今日的概要分析。


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